公募指数增强基金表现。截至 2024 年 7 月 12 日,沪深 300 增强基金本年收益排名前三的是易方达沪深300 精选增强A（010736.OF）、东方沪深300 指数增强A（016204.OF）、鹏华沪深300 指数增强A（005870.OF),超额分别为14.52%、9.22%、6.64%。中证500 增强基金本年排名前三的是中邮中证500 指数增强A（590007.OF）、长信中证500 指数增强A（004945.OF）、招商中证500 增强策略ETF（561950.SH),超额分别为11.73%、9.16%、9.14%。中证1000 增强基金本年排名前三的是博时中证1000 指数增强A（016936.OF）、长信中证1000 指数增强A（018013.OF）、申万菱信中证1000 指数增强A（017067.OF),超额分别为11.02%、10.28%、9.46%。国证2000 增强基金本年排名前三的是招商国证2000 指数增强A（018786.OF）、景顺长城国证2000 指数增强A（019013.OF）、汇添富国证2000 指数增强A（019318.OF),超额分别为10.56%、6.92%、5.61%。

    　　单因子表现。沪深300 内本周（2024-07-08 至2024-07-12）超额较好的因子是标准化预期外单季度归母净利润-带漂移项、标准化预期外市盈率（归母）-带漂移项、标准化预期外单季度营业收入-带漂移项。

    　　中证500 内较好的是EPG 分位数、分析师预测净利润增长率FY3、单季度扣非净利润同比增长率。中证1000 内较好的是单季度归母净利润同比增长率、单季度营业利润同比增长率、单季度扣非净利润同比增长率。中证2000 内较好的是标准化预期外归母净利润同比、单季度归母净利润同比增长率、标准化预期外归母净利润同比-带漂移项。中证全指内较好的是EPG 分位数、单季度归母ROA 变动、标准化预期外归母净利润同比。

    　　大类因子表现。本周沪深300 内超额收益较好的是超预期、成长、分析师超预期。中证500 内较好的是成长、超预期、市值。中证1000 内较好的是成长、超预期、分析师。中证2000 内较好的是超预期、成长、分析师超预期。中证全指内较好的是超预期、成长、分析师。

    　　指数增强策略表现。成分股内选股，截至2024 年7 月12 日，沪深300指数增强策略本周收益2.07%，超额为0.87%；本年收益10.56%，超额为9.35%，超额最大回撤为-2.76%。中证500 指数增强策略本周收益1.24%，超额收益为0.15%；本年收益-0.39%，超额收益为9%，超额收益最大回撤为-1.8%。中证1000 指数增强策略本周收益2.44%，超额为1.04%；本年收益-4.75%，超额为12.39%，超额最大回撤为-1.38%。中证2000 指数增强策略本周收益2.21%，超额为1.07%；本年收益-14.44%，超额为9.55%，超额最大回撤为-1.47%。

    　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。