本报告导读：

    　　大类因子表现上，本周沪深300 内超额收益较好的是高频分钟、分析师、分析师超预期。中证500 内较好的是北上资金、高频分钟、超预期。中证1000 内较好的是分析师超预期、估值、高频分钟。中证2000 内较好的是成长、市值、超预期。中证全指内较好的是市值、成长、价量。沪深300 增强本周超额0.76%；本年超额6.34%。

    　　中证500 增强本周超额0.02%；本年超额7.63%。中证1000 增强本周超额-0.01%；本年超额 10.92%。中证 2000增强本周超额-0.42%；本年超额 8.43%。

    　　投资要点：

    　　公募指数增强 基金表现。截至 2024年8月 16日,沪深 300增强基金本年收益排名前三的是易方达沪深300 精选增强A（010736.OF）、东方沪深300 指数增强A（016204.OF）、海富通沪深300 指数增强A（004513.OF),超额分别为10.99%、7.93%、6.81%。中证500 增强基金本年排名前三的是中邮中证500 指数增强A（590007.OF）、富安达中证500 指数增强（007943.OF）、光大保德信中证500 指数增强A（013639.OF),超额分别为10.78%、10.36%、9.44%。中证1000增强基金本年排名前三的是博时中证1000 指数增强A（016936.OF）、明亚中证1000 指数增强A（017505.OF）、长信中证1000 指数增强A（018013.OF),超额分别为10.47%、9.05%、8.23%。

    　　国证2000 增强基金本年排名前三的是招商国证2000 指数增强A（018786.OF）、汇添富国证2000 指数增强A（019318.OF）、景顺长城国证2000 指数增强A（019013.OF),超额分别为9.31%、7.27%、5.98%。

    　　单因子表现。沪深300 内本周（2024-08-12 至2024-08-16）超额较好的因子是单季度EP（营业利润）倒数、180 日盈利上调占比、标准化预期外归母净利润同比-带漂移项。中证500 内较好的是标准化预期外市销率-带漂移项、BPROE 分位数、1 个月换手率。中证1000内较好的是1 分钟ILLIQ、标准化预期外单季度归母ROE-带漂移项、1 分钟收益率峰度。中证2000 内较好的是标准化预期外市销率-带漂移项、过去90 日公告后报告上调-下调比例、标准化预期外单季度扣非净利润-带漂移项。中证全指内较好的是1 分钟收益率峰度、单季度归母净利润、过去120 天盈利调整。

    　　大类因子表现。本周沪深300 内超额收益较好的是高频分钟、分析师、分析师超预期。中证500 内较好的是北上资金、高频分钟、超预期。中证1000 内较好的是分析师超预期、估值、高频分钟。中证2000 内较好的是成长、市值、超预期。中证全指内较好的是市值、成长、价量。

    　　指数增强策略表现。成分股内选股，截至2024 年8 月16 日，沪深300 指数增强策略本周收益1.18%，超额为0.76%；本年收益3.85%，超额为6.34%，超额最大回撤为-3.49%。中证500 指数增强策略本周收益-1.04%，超额收益为0.02%；本年收益-6.34%，超额收益为7.63%，超额收益最大回撤为-2.28%。中证1000 指数增强策略本周收益-1.01%，超额为-0.01%；本年收益-10%，超额为10.92%，超额最大回撤为-2.02%。中证2000 指数增强策略本周收益-0.05%，超额为-0.42%；本年收益-16.94%，超额为8.43%，超额最大回撤为-1.48%。

    　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。