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策略动态报告:近期股指衍生品数据跟踪

投资策略 37

股指期货:

    近一周股指涨幅巨大,股指期货主力合约涨幅均达到20%左右。

    成交持仓方面,四个品种合约总成交持仓均出现明显放量,市场交易情绪高涨。

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    主力合约基差巨幅升水,短期看涨情绪高涨。

    金融期权:

    近一周金融期权标的均大幅上涨,近月期权定价上升。

    ETF期权各品种成交活跃。中证500ETF期权、创业板ETF期权、科创50ETF期权的单日成交量均在本周内刷新历史新高。

    除中证1000外,各指数期权VIX不同幅度上涨,沪深300指数期权VIX大幅上涨128.68%,中证500ETF期权VIX上涨140.37%。

机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:徐建华 日期:2024-10-08

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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎